Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken. Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle im Vergleich

Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken. Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle im Vergleich

ISBN: 9783824467297
Страниц: 444
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Аннотация к книге «Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken. Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle im Vergleich»

Daniel Rösch unterscheidet Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle und vergleicht ihre empirische Überprüfbarkeit. Er analysiert die meist eingesetzten statistischen Verfahren und zeigt, daß diese für die Identifikation von Wertpapierrisiken untauglich sind.
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